【ファンダ用語集 – ら行】リバランス

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実需勢、特に機関投資家が当初の資産配分に合う形で
ポートフォリオの中の各銘柄の運用残高を調整する動きのこと。

例えばGPIFの場合、ポートフォリオの内、
国内株式比率を25%程度にする目標を掲げていますが、
国内株式が急激に値上がりした場合、
残高ベースでの資産割合が大きくなります。

具体的な数値例を用いて説明すると・・・

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全投資資産100億、その内、米国株式25億(比率25%)から運用開始した後、
米国株式が28億に値上がりして他の資産が変化なければ、
全投資資産103億、米国株式28億となり、比率27%に上昇する。

そこで米国株式の比率が25%程度になるように売却して
比率調整を行う動きこそがリバランス。

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このとき、日本の機関投資家なら米国株式売却→ドル受領→ドルを円に転換
という動きが発生し、ドル売り円買いとなる。

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